Сущность, атрибутивные качества и функции категории



Скачать 119.5 Kb.
Дата12.05.2016
Размер119.5 Kb.
Сущность, атрибутивные качества и функции категории «риск»

Соискатель ГНИИ системного анализа Счетной Палаты РФ

Начальник управления оценки рисков АКБ «Интеркоопбанк»

Ковалев Петр

В российских условиях управление рисками как искусство выбора альтернатив и стремление субъектов хозяйственной деятельности «поработить» будущее, рассеяв над ним «туман» неопределенности, несомненно, предстает развивающейся областью знаний.

Многолетнее табуирование данной темы в рамках административно-командной системы, где на категорию «риск» вешался ярлык «родимого пятна» капитализма и утверждался постулат об исчезновении рисков в условиях действия закона планомерного, пропорционального развития народного хозяйства, объясняет устойчивое долговременное отсутствие научного интереса к исследованию данной объективной категории человеческого бытия. При централизованном, директивном управлении экономикой «сбои» в плановом хозяйстве могли возникать только в форме невыполнения показателей государственного плана, нарушении договорных обязательств, недопоставок продукции и пр. Риск не имел прав на существование, ибо исключалась альтернативность экономического развития. В научной литературе подчеркивалось, что «в силу планового характера экономики социалистического типа хозяйственные риски имеют тенденцию к отмиранию» [1].

С переходом российской экономики на рыночные методы экономической деятельности, когда хозяйствующий субъект вынужден учитывать множество вариантов, обладающих высокой потенциальной неожиданностью возможных отклонений поведенческих характеристик рисковой позиции от намеченной траектории, интерес к риску как к неотъемлемому атрибуту рыночной стихии становится актуально востребованным. Единственная альтернатива инициативному научно-обоснованному управлению рисками – кризисное управление, а это, как известно, обременительный и несостоятельный вид менеджмента, порождающий множество неприятных неожиданностей для хозяйствующего субъекта.

Банковской деятельности как разновидности предпринимательства имманентны риски, ибо в условиях неопределенности банки подвержены финансовым рискам в силу действия многочисленных факторов, в том числе социально-политического и государственно-управленческого характера1.

Оперируя в нестабильной среде и не обладая всей полнотой информации о контрагентах, коммерческие банки вынуждены продуманно посредством отработанных методов и методик управлять банковскими рисками в своей повседневной деятельности. «Невозможно заниматься бизнесом, не рискуя, - утверждает Ричард Боултон и его коллеги. – Не рискуя, вы ничего не заработаете» [2]. Профессор В.В. Витлинский справедливо отмечает, что «в банковском деле риск явление абсолютно нормальное, чтобы получить существенную прибыль, необходимо идти на обоснованный (допустимый) риск [3]. Профессор Лео Шустер, говоря о рисках, подчеркивает: «Банкир, утративший способность рисковать, банкиром больше быть не может. Эта старая мудрость напоминает о том, что риски имманентны банковской системе» [4].

Риск как политэкономическая категория, объективная универсальная форма мышления и бытия, нуждается в целостном, системном анализе, позволяющем учесть его объективные и субъективные начала, внешние и внутренние взаимосвязи, охарактеризовать неотъемлемые качества и свойства.

Риск – объективная историческая категория. Поскольку в процессе своей жизнедеятельности любой субъект сталкивается с необходимостью делать выбор, принимать то или иное решение, не обладая при этом абсолютной уверенностью в успехе начинаний, можно с полной уверенностью утверждать, что риск был присущ деятельности человека еще на самой заре становления человеческой общности, его низшей стадии. Черты экономического и правового характера он приобрел по ходу общественного развития. Согласно культурно-исторической периодизации Л.Моргана и Ф.Энгельса общество прошло три эпохи: дикость, варварство, цивилизацию, каждая из которых, соответственно, включает три ступени: низшую, среднюю, высшую. Риск как историческая категория связан с низшей ступенью цивилизации, где иногда социумные интересы сталкивались с появившимся у индивидуума чувством страха перед смертью.

Следовательно, в исторической плоскости риск, по нашему мнению, можно трактовать как осознанную субъектом вероятную опасность и, в этой связи, осмысленность действий в прагматическом аспекте состоящую в адекватной оценке рисковой ситуации в условиях неопределенности, в которой индивид фактически находится, в выборе рационального поведения, ведущего к достижению целей и исполнению намерений – успеху.

Чтобы вырасти из «тесных штанишек» его первоначального понимания как осознанной человеком возможной опасности, базирующейся на инстинкте самосохранения и страхе перед смертью, до его современного понимания, потребовались целые ступени общественного развития и, прежде всего, возникновение товарно-денежных отношений. Благодаря развитию цивилизации сущность категории «риск» обогащается экономическим содержанием, прочно связывается с экономической жизнью человека и общества, гармонично вписывается в социумную жизнь хозяйствующих субъектов. Для последних имеет непреходящее значение последствия их экономических действий, для них крайне важно знать произойдет или не произойдет то или иное событие и какой будет результат: отрицательный, нулевой или положительный. В этом смысле категория риска становится символом своего собственного генезиса, символом адаптации человеческого поведения, его интуиции к реалиям внешнего мира. Это справедливо по той простой причине, что «риск» как историческая категория может иметь только тот смысл, который вложила в него его собственная история.

Поскольку сущность категорий «запрятана» в языке, естественен интерес к этимологии слова «риск», посредством которого представители различных культур разнообразными лексическими средствами, как отдельными различными словами, так и сочетаниями слов, пытались выразить его суть. На право называться источником происхождения термина «risk» претендуют сразу же несколько древних слов из разных европейских языков:


  • итальянское слово «risicare», означающее «посметь», «отважиться»;

  • греческое слово «ridsikon», «ridsa» - «скала», «утес» (в буквальном понимании объезжать скалу, утес);

  • французское слово «risque» - рискованный, сомнительный;

  • слово «rescum» из латинского языка, обозначающее непредсказуемость, опасность или то, что разрушает.

Смысловую нагрузку данных слов можно разделить на две составляющие: начало действия процесса и неполная уверенность в успешном результате.

Различные энциклопедические источники также по разному трактуют термин «риск». Так, словарь русского языка Ожегова С.И. определяет риск как «возможную опасность», «действие наудачу в надежде на счастливый исход»[5]. В Толковом словаре живого великорусского языка Даля В.И. в качестве описания термина «риск» приводятся синонимы отвага, смелость, решимость, предприимчивость, действие на авось, наудачу и иллюстрируется пословицами: «Риск – благородное дело», «нет дела без риска»[6]. В Большом толковом словаре русского языка «риск» определяется как «требующее смелости, бесстрашия действие наудачу, в надежде на счастливый исход» [7].

В Европе уже в средневековье термин «риск» употреблялся в связи с мореплаванием и морской торговлей. Мореходы подразумевали под риском потенциальную опасность своим суднам от стихии и пиратов.

У Адама Смита и других англоязычных ученых для обозначения рискованных действий часто практиковалось слово «hazard» (опасность). Термин «risk” начал употребляться в двадцатых годах ХIХ века при проведении страховых операций и лишь в ХХ столетии прочно укрепился в научной литературе и экономической жизни.

Генезис научных знаний о риске развивался поэтапно. По мере усложнения характера господствующих в обществе производственных отношений и, следовательно, все большего переплетения экономических интересов членов социума динамично возрастает неопределенность и вариантность социально-экономических отношений. Вероятностная природа данных отношений вкупе с природными коллизиями, непредвиденными случайностями технико-технологических процессов создает благодатную объективную основу существования рисков. Многоаспектность риска предопределило интерес к нему большинства областей знаний. Изначально риск попал под пристальное внимание специальных разделов математики, логики, статистики, юриспруденции, практики страхования, функционирования бирж и т.д. В последствие ареал риска распространяется на теорию вероятностей, игр, операций, принятия решений, психологию и другие дисциплины. На современном этапе категория «риска» становится объектом междисциплинарных исследований, выходящим за рамки отдельно взятых наук. Ученые прилагают «геркулесовы усилия» для раскрытия секретов риска в экономическом, техническом, социологическом, психологическом и других направлениях человеческого познания.

Следовательно, в содержательном смысле в качестве всеобщей формы членения мира категория «риска» репрезентируется в универсальности.

Столь длительная эволюция и интерпретация категории «риска» в экономических отношениях социума нашла отражение в двух основных теориях риска – классической и неоклассической.

Основоположником теории рисков большинство западных ученых считают французского ученого Р. Кантильона, рассматривающего риск как свойство любой торговой деятельности, ведущейся по правилам конкуренции.

Адепты классической теории (Дж.Милль, Н.У.Сениор) под предпринимательским доходом понимали сумму составляющих: процент от вложенного капитала, заработную плату предпринимателя и плату за риск как компенсацию за рискованные действия в условиях стихийного рынка и конкуренции [8]. Ими проводилась четкая параллель между рискованными действиями предпринимателей и расчетом ожидаемых убытков от данных действий. Такая однобокая трактовка сущности риска значительно сокращала, по мере познания учеными методов управления рисками, число сторонников классической теории.

Родоначальники неоклассической теории (А.Маршалл и А.Пигу) в 20-30 годах XX века выдвинули идею, согласно которой рискованные действия хозяйствующего субъекта продиктованы основополагающими принципами теории предельной полезности о предрасположенности предпринимателя, функционирующего в условиях неопределенности, при выборе вариантов развития бизнеса избирать тот, при котором достигаются наименьшие отклонения ожидаемой прибыли[9,10]. Иными словами, при альтернативе выбора одного из двух вариантов капиталовложений, сулящих одинаковую ожидаемую прибыль, предпочитается вариант, в котором колебания прибыли меньше. Верная прибыль обладает большей полезностью, нежели прибыль той же ожидаемой массы, но связанная с возможными колебаниями.

Стало быть, неоклассическая теория предпринимательского риска постулировала тезис о большей ценности гарантированной прибыли в сравнении с ожидаемой прибылью, «нагруженной» рисками возможных колебаний. Посредством данного тезиса основоположники неоклассической теории формировали позицию противников риска, доказывающую невыгодность участия в лотереях, пари, азартных играх.

Однако, в лице Дж.Кейнса, сделавшего существенный вклад в неклассическую теорию, данная позиция нашла достойного оппонента. Он считал, что в данной рекомендации не участвует в расчете удовольствие игроков от азартных игр. Кейнс систематизировал старый и ввел новый понятийный аппарат в знания о рисках. В частности, Кейнс ввел понятие «склонность к азарту», под которым подразумевал фактор удовольствия или удовлетворения от риска, состоящего в предрасположенности предпринимателя пойти на больший риск ради большей ожидаемой прибыли. Иными словами, Кейнс связывал категорию риска с вероятностью отклонения от поставленных целей. Кейнсу принадлежит идея о том, что в стоимость должны включаться затраты, связанные с рисками – непредвиденные изменения рыночных цен, чрезмерный износ оборудования, разрушения от стихийных бедствий и катастроф. В этой связи, с точки зрения Кейнса, необходимы «издержки риска» для компенсации возможных негативных отклонений действительной выручки от ожидаемой. Он полагал, что в экономическом социуме целесообразно учитывать три основных вида риска: риск предпринимателя или заемщика; риск кредитора; риск, продиктованный возможным уменьшением ценности денежной единицы.

Таким образом, можно сделать вывод: адепты классической теории рисков связывали эту категорию исключительно с потерями, убытками, ущербом, а представители неоклассической школы с отклонением полученной прибыли от ожидаемой, причем обе школы соглашались с тем, что экономический риск возникает при наличии фактора неопределенности.

Сделав исторический экскурс в область становления знаний о риске, мы поневоле затронули ряд категорий – неопределенность, потери, альтернативность выбора, существующих в тесной взаимосвязи с категорией риска и раскрывающих его природу и смысл. Данное обстоятельство и выявило необходимость обзора используемого понятийно-категориального аппарата в секторе знаний о риске, существующего в трудах российских и зарубежных ученых.

Сложившуюся ситуацию с определением экономической сущности категории «риск» в своей книге «Риск и его роль в общественной жизни» Альгин А.П. отобразил так: «В массовом сознании, да и в ряде научных публикаций, преобладают два противоположных взгляда на сущность риска. С одной стороны, риск предстает в виде возможной неудачи, опасности, материальных или других потерь, которые могут наступить в результате претворения в жизнь выработанного решения, с другой стороны – риск отождествляется с предполагаемой удачей, благоприятным исходом» [11].

В научной литературе по вопросу интерпретации содержания категории «риска» наблюдается изрядная путаница, связанная с ее многогранностью и многоаспектностью, существует «изобилие» определений, в которых гипертрофированно выделяется и берется за основу какой-либо качественный или видимо проявляющийся атрибут сущности «риска». Большинство авторов связывают риск с опасностью потерь или проводит между ними знак тождества. Подобное толкование категории «риск», в какой-то мере, «прижилось» в экономической науке за счет его заимствования из других отраслей знания - медицины, юриспруденции, биологии, страхования, где риск правомерно ассоциируется с мерой ожидаемой неудачи, опасностью для здоровья пациента неблагоприятных последствий, опасностью, от которой проводится страхование и т.д.

В экономической жизни мотивацией риска деятельности хозяйствующих субъектов в большинстве вариантов служит масса извлекаемой прибыли, дохода или определенной выгоды. Ассоциировать предпринимательский риск лишь с опасностью потерь не корректно. Такая трактовка «риска» значительно обедняет богатую сущность данной категории, выделяя на первый план одну из форм его проявления в экономической жизни социума. Подобные определения даже противоречат смысловой нагрузке, вкладываемой в слово «риск» классиками онтологического статуса русского языка. В определениях «риска» Даля и Ожегова куда больше оптимизма («действие наудачу в надежде на счастливый исход»), чем в интерпретациях современных авторов. В массовом сознании риск ассоциируется скорее с «благородным делом» нежели с неудачей и потерями.

Приведем, для примера, несколько образцов вышеописанной трактовки «риска»:



  • риск - опасность или возможность потерь банка при наступлении определенных нежелательных событий [12];

  • риск - возможная (потенциальная или реальная) опасность (угроза) для тех или иных интересов банка [13];

  • под фактором риска в бизнесе понимается причина, движущая сила, способная породить опасность или привести к ущербу, убытку [14];

  • риск - возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человека [15].

Используя данный пессимистичный подход, управление рисками предстает как процесс недопущения убытков посредством логического и математического расчета операций управленческого воздействия. В реальной действительности любой субъект хозяйствования стремится в первую очередь получить прибыль, а не избежать убытков.

Логическая несостоятельность данного подхода проявляется и в отрицании возможности познания риска, его количественного измерения. Пытаясь снять данное противоречие, предоставив возможность количественной фиксации параметров риска, ряд авторов усложняет трактовку категории «риска» посредством выделения его вероятностной природы. При этом сохраняется пессимистичный подход к риску, поскольку он рассматривается как вероятность негативных, нежелательных для хозяйствующего субъекта отклонений реальной действительности от прогнозируемого будущего:



  • риск - вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции[16];

  • риск - это опасность потенциальных возможностей, вероятности потери ресурсов… по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном виде финансовой деятельности [17];

  • риск - вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом [18].

  • риск - вероятность неблагоприятного исхода, когда компания не получает ожидаемого результата [19].

Адепты данной точки зрения справедливо полагают, что большинству негативных событий имманентна вероятность реализации риска.

Термин «вероятность» как объективная возможность и степень осуществимости рискового события является базовым для теории вероятностей и создает платформу для сравнения событий по степени их реализации. Вероятностью события служит определенное число, которое тем больше, чем более возможно событие. Наиболее вероятным считается чаще происходящее событие и, следовательно, «вероятность» тесно связано с понятием частоты события.

Многие авторы в процессе определения категории «риск» используют термины «вероятность» и «возможность», при чем первый, как правило, игнорируется за счет второго. Происходит это по тому, что ученые, исследуя определенные направления теории рисков, сталкивались с ситуацией, когда риск было очень трудно или невозможно измерить математически.

Для разрешения данной проблемы, по нашему мнению, будет уместно ввести понятие «рисковое событие», которое с математической точки зрения будет представлять собой сложное событие, состоящие из определенной комбинации элементарных событий. С экономической точки зрения рисковое событие можно представить как сложную ситуацию, искажающую ожидаемый результат и возникшую в результате наступления и взаимодействия ряда элементарных и сложных событий (меньшего порядка) повлекших данное искажение.

К примеру, банковский риск уместнее всего рассматривать и определять как денежное выражение рискового события, то есть материализованное в стоимостном выражении искажение ожидаемого результата как совокупного итога взаимодействия элементарных событий, вероятное наступление которых связанно с фактическим проявлением неопределенности экзогенных и эндогенных факторов как ответной реакцией на управленческие решения банка.

Как видно из этой формулировки сущность категории «риск» раскрывается, прежде всего, с помощью двух понятий: «вероятность» и «неопределенность».

Рассматривать вероятность как инструмент работы с риском и неопределенностью нам позволяет вывод о том, что данное понятие показывает частоту наступления в будущем каждого из различных событий, рассчитанную на основании информации о некоторой ситуации. То есть, не взирая на неопределенность будущей действительности, можно допустить наличие определенного объема информации об искомой ситуации.

Иными словами, основные подробности осуществления процесса, приводящего к успеху или неудаче, известны. Используя такой массив информации, можно рассчитать вероятность получения результатов для различных стратегий, оценивая, таким образом, их целесообразность.

«Вероятность» и «риск» некорректно рассматривать через призму чисто статистических величин, ибо метод статистики заключается в переходе от синтеза наблюдений к их обобщению и анализу. Процесс управления рисками, использующий вероятность в качестве инструментария, имеет обратный вектор: исходя из итогов обобщения информации и анализа различных характеристик ситуации, делаются определенные заключения о получении возможных результатов, а также и о возможности получения каждого из вариантов таких результатов.

Если вероятность какого – либо события не равна 100%, всегда остается, как минимум, два варианта развития событий, то есть будущая действительность однозначно неопределенна. Таким образом, ограничиваться понятием «вероятность» для характеристики риска недостаточно.

Весомая доля интерпретаций категории «риска» связана с ключевыми словами в его характеристики – «возможность отклонения от цели»: «Риск – не ущерб, наносимый реализацией решения, а возможность отклонения от цели, ради достижения которой принималось решение» [20]. При этом отклонения могут быть негативными и позитивными. Положительными характеристиками отклонения могут выступать синергия, деловая репутация, удачная комбинация внешних факторов, достижения в конкурентной борьбе и пр.

Несколько иной подход в определении риска наблюдаем у экономистов, которые отождествляют риск и с потерями и с вероятностью отклонений полученного результата от ожидаемого, при этом главной причиной существования категории «риск» называют неопределенность в предвидении результата осуществляемой операции, потенциальной возможности его отклонения от ожидаемого или планируемого значения:



  • риск предполагает в экономическом смысле потери, ущерб вероятность которых связана с наличием неопределенности, недостаточности информации[21];

  • риск - деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или отклонения от цели [22];

  • риск - вероятность возникновения неблагоприятных последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансово – хозяйственной деятельности [23].

Наших древних предков неопределенность не отягощала. Их верования были основаны на предопределенности всего сущего: будущее суть зеркальное отражение прошлого или, в лучшем случае, абсолютно непредсказуемо. Иное дело современная сфера деятельности хозяйствующего субъекта. Предприниматель действует в условиях, которые не могут быть досконально просчитаны заранее.

Дж. М. Кейнс в своей книге «Общая теория занятости процента и денег» утверждает: «Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна; например, это неполнота или неточность информации» [24].

Исследования взаимосвязи риска и неопределенности в экономике имеют давнюю историю и представляют немалый интерес. Значительный вклад в решение данной проблемы внесли А. Тюнен [25], Дж. Шумпетер [26, 27], Дж. Кейнс [24], Ф. Найт [28, 29], Дж. фон Нейман [30], К. Эрроу [31,32] и др.

Й. Шумпетер связывал предпринимательскую деятельность с так называемой «динамической неопределенностью», порождаемой непрерывным развитием «хозяйственно-политической» среды и научно-технического прогресса [26].

Фундаментальное обоснование взаимосвязи риска и неопределенности предложена американским экономистом Ф. Найтом (1921) в его работе «Риск, неопределенность и прибыль». Творчески развив теоретические воззрения А. Тюнена, он впервые постулировал различие между категориями «риск» и «неопределенность» с позиций перспективности их количественной оценки[29]. Ф.Найт для обозначения, соответственно, риска и неопределенности обосновал использование в управлении рисками понятия объективной вероятности, основанной на расчете частоты повторяемости рискового события и доказал важность субъективной вероятности, базирующейся на тезисе о возможности контроля поведенческих характеристик рисковой позиции и достижения ожидаемого результата.

На основании вышеизложенных точек зрения можно сделать вывод, что неопределенность среды, в которой хозяйствующему субъекту приходится осуществлять свои экономические действия, является важнейшей причиной существования риска, его неотъемлемой и значимой характеристикой.

В аспекте управления рисками более целесообразно, на наш взгляд, раскрывать понятие «неопределенность среды» в разрезе двух значений:


  • степень простоты или сложности обстановки;

  • степень стабильности или нестабильности (динамичности) событий.

Исходя из данных значений, можно сделать заключение:

  • неопределенность среды возрастает при ускорении динамичности событий;

  • неопределенность среды возрастает с усложнением ее условий и параметров;

  • степень динамичности среды определяется темпом и частотой изменений;

  • степень сложности среды определяется количеством элементов на нее воздействующих.

В качестве примера организации действующей в простой среде можно привести фотоателье или небольшой магазин. Действительно, элементами, влияющими на внешнюю среду данных субъектов, будут несколько ближайших конкурентов, поставщики и потребители. Организацией, действующей в сложной среде, можно, бесспорно, признать коммерческий банк. В процессе своей деятельности коммерческий банк подвергается воздействию целого спектра как внешних, так и внутренних факторов. Характерным примером динамичной среды являются отрасли, так называемых, высоких технологий. Совершенно справедливо к сферам с динамичной или нестабильной средой отнести банковскую деятельность в связи с высокой волатильностью финансовых рынков и наукоемкостью данной сферы деятельности. Примером организаций, функционирующих в стабильной среде, могут послужить различные государственные учреждения.

Оперируя характеристиками «простая – сложная» и «стабильная – нестабильная среда», неопределенность условно можно представить в разрезе следующих ситуаций:



  • ситуация «простая и стабильная среда»;

  • ситуация «простая и нестабильная среда»;

  • ситуация «сложная и стабильная среда»;

  • ситуация «сложная и нестабильная среда».

Понятно, что каждой из указанных выше ситуаций соответствует свой уровень неопределенности. Логично, что в ситуации «простая и стабильная среда» уровень неопределенности будет минимальным, а в ситуации «сложная и нестабильная среда» напротив максимальным.

Исходя из того, что на коммерческий банк воздействует большое количество внешних и внутренних факторов, которые резко реагируют на управленческие решения, могут одновременно изменяться, внешняя среда характеризуется высокой степенью турбулентности и, следовательно, среду данной организации можно характеризировать как сложную и нестабильную.

Таким образом, категория «неопределенность» вкупе с «вероятностью» является основным ключом к раскрытию природы банковских рисков, ибо в основе данных рисков лежит вероятностная природа банковской деятельности и неопределенность ситуации при ее осуществлении. При этом, отклонения от ожидаемого результата могут быть как отрицательного, так и положительного свойства.

Данное обстоятельство позволило некоторым авторам трактовать положительное отклонение результата рисковой деятельности как «шанс» [33]. Риск определяется как опасность нежелательного исхода на одно ожидаемое явление, а возможность положительного отклонения при заданных параметрах носит название «шанс». Иными словами, риск представляет собой ущерб, отрицательное отклонение, убыток, а шанс - положительное отклонение, прибыль [34].

В этой связи, нам представляется более удачной следующая формулировка исследуемой категории: «Риск — это действие (деяние, поступок), выполняемое в условиях выбора (в ситуации выбора в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи существует возможность (степень опасности) оказаться в худшем положении, чем до выбора (чем в случае несовершения этого действия)» [35].

В научной литературе существуют не только различия в понимании сущности категории «риск», но и разные точки зрения по поводу объективной и субъективной природы риска. Преобладают три основные позиции, признающие или субъективную, или объективную, или субъективно-объективную природу риска. При этом преобладает последняя — о субъективно-объективной природе риска. Отстаивая объективный характер риска, авторы опираются на его регулятивную функцию отношений между людьми, организациями и иными субъектами экономической жизни, принижая, при этом, роль субъективных начал в управлении рисками.

У представителей данной позиции наблюдается ориентация на тезис об ограниченной рациональности субъекта, смешение субъективного и субъективизма, отрицание основополагающего значения субъективного и того эмпирически очевидного факта, что рост активности субъекта в познании поведенческих характеристик рисковых объектов является непременным условием возрастания объективности содержания научных знаний о риске.

Необходимо отметить, что категории «риска» присуще такое качество как противоречивость, проявляющееся в разных аспектах. С одной стороны, риск ориентирован на качественные «прорывы» в решении задач удовлетворения возвышающихся потребностей общества посредством оригинальных, новаторских решений новейшими неординарными методами в неопределенной среде и ситуации альтернативности. Данная черта риска предает остракизму догматизм, консерватизм, бюрократизм, воздвигающим препятствия росткам будущего и являющимися тормозом прогресса. С другой стороны, риск порождает субъективизм, волюнтаризм, авантюризм, если не подкреплен рациональной оценкой объективных закономерностей общественного развития, скудной исходной информации о рисковой позиции, негативным соотношением в регуляции процессов антиципации и контроля.

Предметная область «риска», его экономическое предназначение и сущность определяется и проявляется через функции, которые он выполняет.

В научной литературе рассматриваются инновационная, регулятивная, защитная и аналитическая функции[36]. А.П.Альгин[22] разграничивает регулятивную функцию на конструктивную и деструктивную. Конструктивную функцию риск выполняет в качестве катализатора, ибо ему присуща прогрессивность, устремленность в будущее, поиск неординарных решений, творческая активность. Деструктивную функцию риска можно констатировать в принятии решений с необоснованным риском, ведущим к волюнтаризму и авантюризму и, следовательно, риск является дестабилизирующим фактором. В защитной функции А.П.Альгин видит историко-генетический аспект - субъекты всегда искали средства и формы защиты от негативных последствий, и социально-правовой – обеспечение права новатора на риск.

Риску, как считают некоторые ученые, помимо выше перечисленных функций присущи компенсирующая и социально-экономическая функции[37]. Компенсирующая функция создает компенсирующий успех (положительную компенсацию) – дополнительную по сравнению с плановой прибылью при благоприятном исходе (реализации шанса). Социально-экономическая функция, по мнению авторов, состоит в возможности риска в условиях рынка и конкуренции выделять группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике – отрасли народного хозяйства, где риск приемлем. Вмешательство государства в рисковую ситуацию на рынках ограничивает эффективность социально-экономической функции риска.

Вышеописанные функции не достаточно полно проявляют сущность категории «риск» и, по нашему мнению, нуждаются в дополнении и коррекции.

На наш взгляд, экономическая природа риска, его социально-экономическое назначение и механизм функционирования также проявляются в выполняемых им следующих функциях: адаптивно-познавательной, перераспределительной, стимулирующей и надзорной.

Родовые качества категории «риск», на наш взгляд, проявляются, прежде всего, через адаптивно-познавательную функцию, ибо само историческое содержание риска в сформировавшемся сознании действующих субъектов накоплено в процессе общественно-исторической практики. Повторяясь миллиарды раз на протяжении эволюционной жизни человечества, оно стало базисной структурой сознания, функцией, имеющей видосохраняющее значение. Успешные вероятностные действия субъектов экономической жизни в условиях неопределенности становятся возможными только тогда, когда сформировалась адаптация человеческого поведения в социуме, когда у хозяйствующих субъектов появилась матрица понимания последствий своих рискованных действий. Это означает, что любую новую рисковую ситуацию субъекты хозяйствования примеряют осознанно или рефлексивно на усвоенный человеческий опыт. Данная адаптивно-познавательная функция риска обеспечивает человеческое мышление посредством преемственности и усвоения своего собственного опыта и интуиции возможностью осуществлять свои действия, в значительной степени, соответствующим реальностям внешнего мира.



Перераспределительная функция риска основана на его альтернативности, противоречивости, и той миссии, которую риск выполняет в процессе общественного воспроизводства – перемещения материальных и денежных средств от нерадивых, неэффективных субъектов экономической жизни, допустивших, из-за недоучета риска в условиях неопределенности, ошибки со значительными последствиями, к успешно функционирующим в рамках оправданного рационального риска субъектам.

В этом смысле, риск приобретает прогрессивную форму своего проявления в социуме, увеличивая в структуре действующих производителей долю наиболее маневренных и адаптированных к реалиям рынка субъектов экономической деятельности. В конечном счете, риск посредством реализации своей перераспределительной функции обусловливает рост эффективности общественного производства.



Стимулирующая функция ярко демонстрирует родовое существенное качество категории «риск», состоящее в стимулировании хозяйствующих субъектов извлечь дополнительную выгоду (доход, прибыль, рост деловой репутации, успешность в конкурентной борьбе) за повышенный риск своих действий. Иными словами, мотивация гипотетически высокой доходности своего бизнеса побуждает предпринимателей быть противниками народной поговорки: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе» и стимулирует их на рискованные действия в расчете на дополнительную «плату за риск». Антиципация получения повышенной доходности имеет тенденцию подавления склонности некоторой части предпринимателей минимизировать риски и ограничиться «золотой серединой» - извлечением средней для данного вида деятельности выгоды (нормы прибыли, дохода).

В этой связи необходимо упомянуть широко распространенное в научной литературе словосочетание «минимизация рисков», которое трактуется как цель и благо в деятельности хозяйствующих субъектов. Априори известно: чем меньше риск, тем и меньше доходность. Это две составляющие – контрмотивация и мотивация, экономической деятельности. Методологически верно говорить не о минимизации, а об оптимизации рисков, то есть нахождении оптимального соотношения между уровнем риска и доходностью бизнеса. Исследуемая нами функция стимулирует предпринимателей зашкаливать допустимые значения оптимума, суля им «премию» за свой страх и риск. На первый взгляд данная функция носит деструктивный характер, способствуя преодолению оптимальных значений шкалы рисков, но сущность рисков этим не изменишь - весомая доля предпринимателей будет элиминировать собственную неуверенность и представлять в качестве цели своей деятельности высшую степень воображаемого успеха.



Надзорная функция органически присуща риску как экономической категории. В общественном производстве обычно явление, когда риск как «невидимая рука» рынка приводит к финансовому краху нерадивых предпринимателей и возвышает, облагодетельствует успешно действующих. Это объективный, закономерный процесс развития рыночной экономики, и он в теоретическом плане не требует излишнего государственного вмешательства в экономику посредством мер надзорного реагирования до тех пор, пока возникшие в обществе коллизии и катаклизмы, связанные с неоправданным риском деятельности хозяйствующих субъектов, не начнут угрожать основам государственности, его экономической и политической безопасности. Сама возможность возникновения таких угроз, напрямую связанная и обусловленная рисками хозяйственной деятельности, объективно побуждает государство осуществлять надзорную функцию за ограничением рисков в бизнесе хозяйствующих субъектов и процедурами вывода с рынка нежизнеспособных единиц.

Следовательно, цель и предназначение надзорной функции риска - обеспечивать эффективное и бесперебойное функционирование экономики.

Таким образом, категория «риск» является объективной универсальной формой бытия и мышления, отражающей в историческом, политэкономическом и межпредметном аспектах осознанную субъектом вероятную опасность или благоприятную возможность для рискового поведения и, в этом контексте, осмысленность действий в прагматическом аспекте представляемой в адекватной идентификации и оценке рисковой ситуации в условиях неопределенности, в которой индивид фактически находится, в выборе рационального поведения, ведущего к достижению целей и исполнению намерений – успеху.

 


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Американский капитализм и управленческие решения (теория и методы принятия решений) / Под ред. Л.И. Евенко. – М.:Наука,1977. – 288с.

2. R.E.S.Boulton, B.D.Libert, S.M.Samek, Cracking the Value Code – How Successful Businesses Are Creating Wealth in the New Economy (New York: HarperBusiness, 2000), p. 181.

3. Витлинский В.В. «Кредитный риск коммерческого банка» - К, «Знання» 2000г. с. 251

4. Шустер Л. Управление банковскими рисками // Проблемы теории и практики управления. – 1993 - №4 - с.99

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов / под ред. – Чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой 20-е изд., стериотип, М: Русский язык, 1988, с.555;

6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Т.3 – М.: Рус.яз., 1989;

7. Большой толковый словарь русского языка. Российская Академия Наук. Институт лингвистически исследований. Санкт-Петербург. «Норинт» 1998., с.1123;

8. Дж.С. Милль Основы политической экономии: [В 3-х т.] Пер. с англ. / Дж. С. Милль ; Общ. ред. А. Г. Милейковского 20 см. М. Прогресс, 1981;

9. Принципы экономической науки : [В 3 т. : Пер. с англ.] / А. Маршалл, 309,[1] с., 21 см, М. Прогресс Фирма "Универс" 1993;

10. А.С. Пигу Экономическая теория благосостояния: Пер. с англ. / А.Пигу; Общ.ред. С. П. Аукуционека; Вступ. ст. Г. Б. Хромушина [с.5-60] 21 см М. Прогресс 1985;

11. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни, М. – 1989г. с.7;

12. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка М. – ДИС, 1997г., с.186;

13. Гамза В.А. Методологической основы системной классификации банковских рисков. – Банковское дело, 2001, №6;

14. Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации. СПб.: Питер, 2002. с.51;

15. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. М.: Перспектива, 2000. с. 439;

16. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций М.: ИКЦ «ДИС», 1997.

17. Лапуста М.Г,Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности: Учеб. пособ. – М.: ИНФРА – М, 1998. – С.43;

18. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. М. 1993. С. 74;

19. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лииса. М.: ИНФРА-М, 2001. С.349;

20. Т.Бачкаи, Д.Месена, Д.Мико Хозяйственный риск и методы его измерения Д.М.., 1979

21. Тихомирова А.В. Управление финансовыми ресурсами. – М.: Финансы и статистика, 1996. – С.62;

22. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М., 1989. 187 с.;

23. Бланк И.А, Основы финансового менеджмента. Т. 2. Киев: Ника – Центр, 1999. С.203;

24. Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. New York, 1936 (русский перевод: Кейнс Дж. M. Общая теория занятости, процента и денег. M., 1978. - Прим. ред.). с.202.

25. Принципы экономической науки : [В 3 т. : Пер. с англ.] / А. Маршалл, 309,[1] с., 21 см, М. Прогресс Фирма "Универс" 1993;

26. J.A.Shumpeter. Business Cycles: A Theoretical Historical and Statistical Analysis of the Capitalism Process. Mc Graw Hill, NY.1939;

27. J.A.Shumpeter. The Theory of Economic Development. Harvard Univ. Press, Cambridge, MA, 1934. Русский пер. Дж.Шумпетер. Теория экономического развития. - М., 1982;

28. Knight, F.H. Risk, Uncertainty and Profit. Boston: Houghton Mifflin, 1921;

29. Найт Ф. Прибыль. //Вехи экономической мысли. Теория факторов производства. Т. 3. Под ред. В.М.Гальперина.- СПб.: Экономическая школа. 1999;

30. Филиппов Л.А., Филиппов М.Л. Оценка риска по методу Вексицкого. Алтайский государственный университет, 2000.

31. Arrow К. J.. Hurwicz L. On the Stability of the Competitive Equilibrium, I // Studies in Resource Allocation Processes / Ed. by K. J. Arrow, L. Hurwicz. Cambridge, 1977;

32. Arrow К. J.. Karlin S.. Scarf H. Studies in the Mathematical Theory of Inventory and Production. Stanford (Calif.), 1958;

33. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. – М.: Инфра – М, 1996. – 432с.

34. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631с.

 35. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2т. Т.2 – Киев: Ника – Центр: Эльга, 1999. – 511с.



  1. Шаршукова Л.Г. Предпринимательский риск и критерии его оденки Дисс…к.э.н.М., 1995. – С.162

  2. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. Г. Железнодорожный Моск. Обл.: ТОО НПЦ «Крылья», 1999., с.336



1 Поскольку в банковской деятельности сущностные характеристики категории «риск» проявляются наиболее отчетливо, здесь и далее по тексту в качестве демонстрации того или иного тезиса будут использоваться банковские риски.






Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница